Анализ влияния макроэкономических факторов на внешнеторговый оборот региона (на примере Ставропольского края)
ПОД- СЕКЦИЯ 9. Размещение производственных сил, региональная экономика.
Кравченко Александр Викторович
Ставропольский институт экономики и управления
доцент кафедры таможенного дела
Анализ влияния макроэкономических факторов на внешнеторговый оборот региона (на примере Ставропольского края)
Анализ уровня значимости и взаимозависимости внешнеторговый оборота от отобранных переменных будет протестирован на основе регрессионного анализа и верифицировано посредством: T-критерия значимости коэффициентов; коэффициента детерминации регрессионной модели; F - статистики.
Для анализа, зависимые переменных были разделены на несколько групп:
1) связанные с выпуском продукции (объем инновационных товаров, услуг организаций промышленного производства, осуществлявших технологические инновации; объем инновационных товаров, работ, услуг организаций, осуществлявших технологические инновации; валовой региональный продукт; индексы физического объема валового регионального продукта; валовой региональный продукт на душу населения);
2) демографические (естественный прирост населения; миграционный прирост (убыль) населения; межрегиональная (внутренняя) миграция);
3) ценовые (индекс потребительских цен; индекс потребительских цен для продовольственных товаров; индекс потребительских цен для непродовольственных товаров; индекс потребительских цен для услуг; денежные доходы в расчете на душу населения).
Рассматривая влияние группы факторов, связанных с выпуском, на внешнеторговый оборот Ставропольского края, отметим, что R2 находится на уровне 0,99, что говорит о том, что данную зависимую переменную можно полностью объяснить за счет факторов данной группы (табл.1).
таблица 1
Значимость регрессионной модели зависимости внешнеторгового оборота Ставропольского края от группы факторов связанных с выпуском
|
Регрессионная статистика |
|
|
|
||
|
Множественный R |
0.996635 |
|
|
|
|
|
R-квадрат |
0.993281 |
|
|
|
|
|
Нормированный R-квадрат |
0.976482 |
|
|
|
|
|
Стандартная ошибка |
73.2965 |
|
|
|
|
|
Наблюдения |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисперсионный анализ |
|||||
|
|
df |
SS |
MS |
F |
Значимость F |
|
Регрессия |
5 |
1588302 |
317660.5 |
59.12848 |
0.016714 |
|
Остаток |
2 |
10744.75 |
5372.377 |
|
|
|
Итого |
7 |
1599047 |
|
|
|
При этом, нормированный коэффициент детерминации не намного ниже, чем множественный, что говорит о том, что в модели нет ошибок в логике построения и избыточных переменных. Отметим, что вероятность ошибочного построения регрессии, согласно F-статистики находится на уровне 1,7%.
Описывая непосредственно структуру модели, отметим, что пересечение с осью является не значимым, согласно t-критерию (табл.2). Не значимым также является индекс физического объема валового продукта. Иными словами прирост физического объема регионально
выпуска не влияет на внешнеторговый оборот края. Таким образом, внешнеторговый оборот связан не с физическим объемом выпуска продукта, а с его финансовой оценкой.
Остальные параметры модели являются значимыми примерно в равной степени.
таблица 2
Коэффициенты и их значимость в регрессионной модели зависимости внешнеторгового оборота Ставропольского края от группы факторов связанных с выпуском
|
Факторы |
Коэффициенты |
Стандартная ошибка |
t-статистика |
P-Значение |
|
Y-пересечение |
1253.271 |
1428.398 |
0.877396 |
0.472807 |
|
Объем инновационных товаров, услуг организаций промышленного производства, осуществлявших технологические инновации |
0.00095 |
0.000385 |
2.469681 |
0.132206 |
|
Объем инновационных товаров, работ, услуг организаций, осуществлявших технологические инновации |
-0.0009 |
0.000378 |
-2.39249 |
0.139148 |
|
Валовой региональный продукт |
-0.60725 |
0.218478 |
-2.77944 |
0.108736 |
|
Индексы физического объема валового регионального продукта |
-5.29629 |
11.87104 |
-0.44615 |
0.699139 |
|
Валовой региональный продукт на душу населения |
1.653093 |
0.590516 |
2.799403 |
0.107431 |
Отметим, что положительно на объем внешнеторгового оборота влияют только ВРП на душу населения и объем инновационных товаров, услуг организаций промышленного производства, осуществлявших технологические инновации. Таким образом, положительно на внешнеэкономический комплекс влияет душевой продукт и объем инновационных товаров, фактически, эти два показателя стимулируют экспорт и снижают импорт в регионе. В дальнейшем данное предположение будет уточнено посредством дополнительных исследований.
Отметим, что прирост ВРП инноваций в сфере услуг отрицательно влияют на внешнеторговый оборот региона.
Переходя к влиянию демографического блока на внешнеторговый оборот, отметим, что R2 данной модели также находится на высоком уровне (0,94), однако нормированный коэффициент детерминации лишь на уровне 0,6. Таким образом, объясняющая сила рассматриваемой модели ниже, чем у предыдущей модели (табл.3).
таблица 3
Значимость регрессионной модели зависимости внешнеторгового оборота Ставропольского края от группы факторов связанных с демографической ситуацией
|
Регрессионная статистика |
|
|
|
||
|
Множественный R |
0.941676 |
|
|
|
|
|
R-квадрат |
0.886754 |
|
|
|
|
|
Нормированный R-квадрат |
0.603639 |
|
|
|
|
|
Стандартная ошибка |
300.9033 |
|
|
|
|
|
Наблюдения |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисперсионный анализ |
|||||
|
|
df |
SS |
MS |
F |
Значимость F |
|
Регрессия |
5 |
1417962 |
283592.3 |
3.132135 |
0.259529 |
|
Остаток |
2 |
181085.6 |
90542.82 |
|
|
|
Итого |
7 |
1599047 |
|
|
|
Отметим, что согласно F-статистике, погрешность данной модели составляет 26%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что влияние демографических факторов на внешнеторговый оборот ниже, чем факторов связанных с выпуском. А, кроме того, данное влияние менее однозначно.
Рассматривая t-статистику данной модели, необходимо отметить, что все факторы оказались не значимыми (табл.4).
Единственным устойчивым коэффициентом модели является пересечение с осью Y, иными словами – константа. Таким образом, можно утверждать, что динамика в отдельные годы не влияет на внешнеторговый оборот региона, в то время как общий, стабильный уровень численности населения оказывается значимым.
Переходя к анализу ценовых факторов, влияющих на внешнеторговый оборот региона, необходимо отметить высокий уровень объяснения зависимыми переменными независимой.
таблица 4
Коэффициенты и их значимость в регрессионной модели зависимости внешнеторгового оборота Ставропольского края от группы факторов связанных с демографической ситуацией
|
Факторы |
Коэффициенты |
Стандартная ошибка |
t-статистика |
P-Значение |
|
Y-пересечение |
2153.672 |
476.4793 |
4.519969 |
0.045624 |
|
все население |
353.4874 |
2760.278 |
0.128062 |
0.909815 |
|
городское население |
-154.66 |
1584.462 |
-0.09761 |
0.931143 |
|
сельское население |
84.39093 |
1256.956 |
0.067139 |
0.952579 |
|
Миграционный прирост (убыль) на 10000 населения |
-5.76438 |
22.78918 |
-0.25294 |
0.823936 |
|
Коэффициент межрегиональной (внутренней) миграции на 10000 населения |
-5.9518 |
36.20253 |
-0.1644 |
0.884527 |
Так, коэффициент детерминации оказался на уровне 0,99, а нормированный коэффициент детерминации – 0,93, что свидетельствует о том, что доля объясненной части дисперсии высока (табл.5).
таблица 5
Значимость регрессионной модели зависимости внешнеторгового оборота Ставропольского края от группы ценовых факторов
|
Регрессионная статистика |
|
|
|
||
|
Множественный R |
0.989522 |
|
|
|
|
|
R-квадрат |
0.979155 |
|
|
|
|
|
Нормированный R-квадрат |
0.927042 |
|
|
|
|
|
Стандартная ошибка |
129.098 |
|
|
|
|
|
Наблюдения |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисперсионный анализ |
|||||
|
|
df |
SS |
MS |
F |
Значимость F |
|
Регрессия |
5 |
1565715 |
313142.9 |
18.789 |
0.051301 |
|
Остаток |
2 |
33332.58 |
16666.29 |
|
|
|
Итого |
7 |
1599047 |
|
|
|
Отметим, что согласно F-статистике, вероятность ошибочного построения модели составляет 5%, то есть модель является верной.
Однако, обращаясь к частной оценке значимости коэффициентов, нельзя утверждать, что в модели нет избыточных данных (табл.6).
таблица 6
Коэффициенты и их значимость в регрессионной модели зависимости внешнеторгового оборота Ставропольского края от группы ценовых факторов
|
Факторы |
Коэффициенты |
Стандартная ошибка |
t-статистика |
P-Значение |
|
Y-пересечение |
-1361.09 |
3290.964 |
-0.41358 |
0.71931 |
|
Денежные доходы в расчете на душу населения |
0.123747 |
0.022201 |
5.57391 |
0.030712 |
|
Индекс потребительских цен |
-141.549 |
292.5141 |
-0.4839 |
0.676256 |
|
Индекс потребительских цен на продовольственные товары |
90.89041 |
118.0514 |
0.769923 |
0.52185 |
|
Индекс потребительских цен на непродовольственные товары |
46.61712 |
104.4825 |
0.446172 |
0.699127 |
|
Индекс потребительских цен на услуги |
18.48934 |
53.58231 |
0.345064 |
0.762957 |
Отметим, что t-статистика для многих рассматриваемых показателей оказалась на уровне 0,5 по модулю. Таким образом, нельзя говорить о том, что есть стабильная зависимость внешнеторгового оборота от индекса потребительских цен, от индекса цен продовольственных товаров, от индекса цен непродовольственных товаров и от индекса цен на услуги. Однако существует значимая зависимость внешнеторгового оборота от денежных доходов на душу населения, то есть оборот внешней торговли зависит от платежеспособности населения и не зависит от инфляции на различные виды товаров и услуг.
Подводя итоги, сведем полученные результаты в таблицу и проанализируем их совокупность (табл.7).
таблица 7
Результаты регрессионного анализа внешнеэкономического оборота в зависимости от факторов связанных с выпуском, демографических характеристик и ценовых факторов
|
Значимые факторы |
Не значимые факторы |
|
|
положительно |
отрицательно |
|
|
|
|
Исходя из проведенного анализа, можно сделать следующие выводы. Во-первых, на внешнеэкономический оборот положительно влияют такие факторы, характеризующие выпуск как объем ВРП на душу населения, объем произведенных промышленных инновационных товаров, денежные доходы в расчете на душу населения и численность населения в долгосрочном периоде. Отрицательно влияют объем произведенных инновационных услуг и ВРП края. Из данных фактов мы делаем вывод о том, что увеличение объема производства в расчете на одного индивида, с одной стороны, стимулирует экспорт, а, с другой, увеличивает денежные доходы населения. При этом производство инновационных услуг связано в внутренним оборотом товаров и услуг в крае, в то время как оборот инновационных товаров имеет международное значение. Во-вторых, индекс физического объема производства не значим для внешнеэкономического оборота. Таким образом, для данных показателей важна одновременная совокупность объемов производства, качества производимых товаров и услуг, сигналов о качестве, таких как бренд и торговая марка, а также стоимостное выражение произведенных ресурсов. В-третьих, краткосрочные изменения характеристик демографического положения Ставропольского края не влияют на внешнеэкономический оборот. В-четвертых, динамика внутренних цен региона влияет на внешнеэкономический оборот.
